Советник Quantum

Развернутые результаты тестирования

Среди начинающих трейдеров наибольшей популярностью пользуется торговая система Мартингейла, основанная на том факте, что серия неудач не может быть бесконечной. Во многих случаях эта стратегия действительно работает, чем не забывают похвастаться те трейдеры, которым удалось попасть на относительно спокойный рынок со множеством глубоких коррекций. Но, так как тактика Мартингейла не является абсолютной системой, рано или поздно те, кто ее использует, получают этому подтверждение во всей его красоте: они теряют свои депозиты.

Итогом подобных уроков для любителей системы Мартингейла являются дальнейшие изыскания в этом же направлении. В конце концов некоторые из исследователей приходят к достаточно интересным и простым системам, но из-за своей приверженности к тактике Мартингейла попросту "не видят леса за деревьями", используя множественные входы в одном и том же направлении тогда, когда вполне достаточно одного ордера. Ярким примером такой зашоренности трейдеров-исследователей является система Quantum.

Первые упоминания о системе Quantum обнаружены на сайте Forex Factory. Затем эта стратегия была подхвачена другими сайтами и несколько видоизменена. В частности, на сайте Avtoforex.ru была представлена light-версия торговой системы.

Все подобные подходы, по мнению автора, не являются стоящими, т. к. за мишурой доливок и псевдо-ММ (money management - управление капиталом) обычному человеку тяжело увидеть саму суть происходящего, а потому он начинает верить в волшебные свойства торговой стратегии Quantum. Чтобы явственно рассмотреть эту суть, на суд читателей предлагается авторская версия системы Quantum, которая, конечно же, далека от идеальной, но, тем не менее, может стать неплохим помощником в повседневной рутине для многих трейдеров.

 

Основа системы Quantum

Главным элементом системы Quantum является давнишний постулат любого трейдера: "покупай дешевле, продавай дороже". Для определения дешевизны или дороговизны актива используется очень простой прием. Заключается он в ожидании такого момента, когда цена последней свечи станет экстремальной за некоторое количество баров. В оригинальном подходе "некоторым количеством" выступает число 400 (в советнике Quantum это значение указывается в параметре "Ранг экстремума"). То есть, как только сформировался максимум последней свечи, который является максимальной ценой за последние 400 свечей, нужно продавать. Соответственно, если минимум последней свечи является минимумом цены за последние 400 баров, то нужно совершать покупки (см. рис. 1).

Рис. 1. Покупка и продажа по системе Quantum.

На рис. 1 после появления красных квадратов следует продавать, а после появления синих - покупать. Закрытие всех открытых ордеров производится при достижении ими всеми совокупной прибыли, которую трейдер считает достаточной.

В данном случае, как видно, система работает, и очень даже неплохо. Но, как и говорилось выше, такая закономерность не является абсолютной. А потому в новой системе Quantum показанный сигнал будет лишь составной частью торгового сигнала. По нему одному никакие ордера открываться не будут.

 

Торговый сигнал новой системы Quantum

Для того чтобы убедиться в истинности экстремума, сформированного ценой, не стоит бросаться в рынок, сломя голову. Стоит немного подождать и убедиться в дальнейших намерениях рынка. Да, это несколько уменьшает прибыль тех сделок, которые впоследствии станут успешными. Но, с другой стороны, тактика ожидания перевешивает ранний вход тем, что режет огромное количество неудачных сделок. Это в итоге и приводит к лучшим торговым показателям.

Подтверждение сформированного экстремума нужно искать в показаниях индикатора Stochastic. Так, после появления минимума цены необходимо ждать выхода главной линии индикатора из зоны перепроданности, а после появления максимума - из зоны перекупленности (см. рис. 2).

Рис. 2. Подтверждение экстремума индикатором Stochastic. 

В приведенном примере подтверждение экстремума дало возможность совершить не серию сделок, а всего одну сделку (показаны красной и синей стрелками) в каждом из направлений движения цены уже после того, как цена действительно развернулась, а не просто сформировала очередной экстремум.

Настроечные параметры индикатора Stochastic в эксперте Quantum необходимо указать в настроечных параметрах советника: "%К период", "%D период" и "Запаздывание" - для расчета значений линий, "Низ зоны перекупленности" - уровень для заключения сделки Sell, "Верх зоны перепроданности" - уровень для заключения сделки Buy.

 

Установка Stop Loss

Для установки цены Stop Loss каждому из ордеров системы очень удобно использовать экстремум, сформированный ценой. Только не следует ставить такой приказ непосредственно за экстремумом, т. к. на рынке Форекс цена достаточно часто возвращается к предыдущему экстремуму, обновляет его, а затем движется в направлении, нужном трейдеру. Причем после таких обновлений экстремума новый торговый сигнал возникает не так уж и часто. По представлениям автора оптимальный отступ от экстремума должен составлять 40-50 классических пунктов (рис. 3).

Рис. 3. Установка Stop Loss.

Пунктирными линиями показаны соответствующие экстремумы, а сплошными - уровни установки Stop Loss. Отступ от экстремума в эксперте Quantum указывается в одноименном параметре.

 

Закрытие прибыльной сделки

Для корректного закрытия прибыльных сделок в системе предлагается не использовать установку цены Take Profit (хотя соответствующий параметр в советнике есть - "Размер ТР, пп."), потому что невозможно заранее определить тот уровень, на котором выдохнется текущее движение. Момент для закрытия сделки следует отслеживать также, как и сигнал открытия. Только теперь, вместо выхода линии индикатора из зон перекупленности или перепроданности, нужно ждать значений, наиболее близких к экстремумам индикатора. К примеру, для закрытия сделки Buy необходимо дождаться закрытия свечи, для которой индикатор Stochastic покажет значение 95 и выше, а для закрытия сделки Sell потребуется значение от Stochastic, равное 5 и ниже (см. рис. 4).

Рис. 4. Закрытие сделок.

Вертикальными пунктирными линиями показаны свечи, на которых индикатор Stochastic показал значение ниже 5 или выше 95. Косыми крестами указаны свечи, на открытии которых были закрыты соответствующие сделки - это свечи, следующие сразу за свечами с вертикальными линиями. Наклонными линиями показан интервал существования сделок.

Для настройки уровней закрытия сделок по данным индикатора Stochastic в советнике Quantum используются параметры: "Уровень для закрытия Buy" и "Уровень для закрытия Sell".

 

Другие параметры эксперта

Объем ордеров, открываемых экспертом, назначается в параметрах "Фиксированный объем" и "Динамический объем, %". Если значение первого параметра больше нуля, то все ордера получат указанный в параметре объем, который будет приведен к ближайшей допустимой величине. Если же в первом параметре указан 0 или отрицательное значение, то будет использоваться величина из второго параметра. Каждый ордер в таком случае получит объем, залог по которому равен заданной во втором параметре величине в процентах от текущего баланса. 

Параметр "Использовать 5-изначные котировки" необходим для того, чтобы пользователь на любом типе счета мог оперировать классическими пунктами. Так, при работе на счетах с повышенной точностью котировок следует указать в этом параметре "Да". В таком случае все значения параметров советника, исчисляемые в пунктах, будут интерпретированы программой именно как классические пункты, а не как их десятая часть. Если же трейдеру проще оперировать теми пунктами, которые являются десятой частью классических пунктов, то в этом параметре для 5-изначных счетов следует указать "Нет". То же самое стоит всегда делать и для счетов с 4-хзначной точностью котировок.

Параметр "Использовать ECN" должен быть переведен в состояние "Да", если брокер не ограничивает трейдера минимально допустимым размером Stop Loss. Такое обычно бывает на счетах типа ECN или STP. Если трейдер не понимает, о чем в данном пункте идет речь, то лучше перевести значение этого параметра в "Нет".

При открытии рыночного ордера может случиться так, что цена очень быстро изменяется. В итоге, пока советник отошлет серверу брокера запрос на открытие или закрытие ордера, цена уже изменится, и советник получит отказ в открытии. Новые попытки вполне могут получить такие же отказы. Чтобы уменьшить вероятность получения таких отказов, стоит использовать допустимый интервал цены открытия ордера от текущей цены. Это делается путем указания значения параметра "Отклонение от запрошенных цен", отличного от нуля.

Если стоит задача запуска эксперта на одном и том же счете и на одном и том же символе, но на разных таймфреймах или на одном и том же таймфрейме, но с различными значениями настроечных параметров, то для таких советников необходимо указывать разное значение параметра "ID ордеров эксперта". Это нужно для того, чтобы каждая копия эксперта могла точно определить, где "свой" ордер, а где - "чужой". 

 

Тестирование эксперта

В качестве диапазона тестирования был выбран исторический период 01.01.2009 - 11.12.2015. Результаты тестирования эксперта с подбором оптимальных значений настроечных параметров для каждого символа показаны на рис. 5 - 9. Подробные статистические показатели можно посмотреть в архиве Развернутые результаты тестирования.

EURUSD.  Чистая прибыль 5 389 долларов, максимальная просадка 1 097 долларов. Фактор восстановления 4.91.

 

Рис. 5. Результаты тестирования на валютной паре EURUSD.

 

USDCHF. Чистая прибыль 6 756 долларов, максимальная просадка 1 769 долларов. Фактор восстановления 3.82.

Рис. 6. Результаты тестирования на валютной паре USDCHF.

 

GBPUSD. Чистая прибыль 4 420 долларов, максимальная просадка 1 656 долларов. Фактор восстановления 2.67.

Рис. 7. Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD.

 

USDJPY. Чистая прибыль 3 368 долларов, максимальная просадка 1 255 долларов. Фактор восстановления 2.68. 

 

Рис. 8. Результаты тестирования на валютной паре USDJPY.

 

 Советник распространяется "как есть". Автор не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, понесенные трейдерами вследствие использования программы. 

 

Игорь Герасько

Декабрь 2015