Индикатор QualityCaudateCandle

Индикатор CaudateVolume

 

Наиболее распространенной первичной целью технического анализа можно назвать вычисление уровня цен, на которых цена приостанавливает свое движение. Это уровни поддержки и сопротивления.

Классическим примером локальных экстремальных уровней является индикатор Fractals Билла Вильямса: нижний фрактал - поддержка, верхний - сопротивление. Своеобразным развитием индикатора Fractals стал индикатор, отображающий хвостатые свечи (см. "Три простых условия"). Правда, в нем не учитывался момент отнесения свечи к локальному экстремуму. Тем не менее, тот факт, что цена на протяжении времени формирования свечи отскакивала от ее экстремума, вполне можно считать наличием локального уровня поддержки или сопротивления.

Но каким бы ни был метод определения цен поддержек и сопротивлений, его нельзя считать полноценным, если он не использует анализ еще одной составляющей рынка - объемов. На этой основе и попробуем расширить понятие "хвостатая свеча", дав ей еще одно измерение - тиковые объемы.

  

Фильтрация хвостатых свечей

Индикатор CaudateCandle относит к хвостатым все свечи, тело которых расположено только в верхней или только в нижней части свечи. При этом игнорировалась высота тела свечи, что тоже можно отнести к дополнительным критериям "хвостатости". Также у классической хвостатой свечи отсутствует понятие локального экстремума: по логике вещей "хорошая" хвостатая свеча должна представлять собой локальный минимум или локальный максимум среди некоторого количества свечей, расположенных слева от нее.

Исправим перечисленные недостатки в новом индикаторе QualityCaudateCandle путем расширения списка его настроечных параметров.

Так, при помощи первого параметра ("Максимальная высота тела хвостатой свечи") можно ограничить высоту тела распознаваемой хвостатой свечи в пунктах. Все свечи, высота тела которых больше, чем указано в этом параметре, игнорируются (см. рис. 1).

 

Рис. 1. Фильтрация свечей по высоте тела.

При помощи второго параметра ("Порядок экстремума") указывается количество свечей, расположенных слева от свечи-претендента, которые имеют худшие экстремумы. Для свечи-претендента с верхним хвостом ее хвост должен быть выше, чем максимумы последних "Порядок экстремума" свечей. Соответственно, для свечи-претендента с нижним хвостом ее хвост должен быть ниже, чем минимумы последних "Порядок экстремума" свечей (см. рис. 2).

 

Рис. 2. Фильтрация свечей по порядку экстремума.

Если значение параметра "Порядок экстремума" равно нулю, то фильтр порядка считается отключенным.

Сведя вместе оба описанных фильтра, получим новый вид хвостатых свечей - хвостатые свечи указанного качества (см. рис. 3).

 

Рис. 3. Фильтрация по высоте тела и по порядку экстремума.

Красными и синими точками малого размера показаны классические хвостатые свечи, а голубыми и темно-красными точками большего размера показаны фильтрованные хвостатые свечи по критериям: максимальная высота тела свечи - 10 пунктов, порядок экстремума - 1.

 

Подключение тиковых объемов

Дополнить важность найденной хвостатой свечи можно путем обнаружения в ее хвосте достаточно крупного тикового объема. Наличие большого тикового объема, скорее всего, свидетельствует о скоплении на уровне, о который споткнулась цена, большого количества заявок в противоположном направлении. Такое подтверждение указывает на большую вероятность того, что хвостатая свеча показала значительный уровень поддержки или сопротивления, а не стала жертвой случайного стечения обстоятельств.

В новом индикаторе (CaudateVolume), учитывающем распределение тиковых объемов хвостатой свечи за время ее формирования, добавим один параметр, которого не было в предыдущем индикаторе (QualityCaudateCandle). Это параметр "Минимально необходимый объем в хвосте свечи". Так, для регистрации хвостатой свечи с верхним хвостом, необходимо, чтобы любой из верхних кластеров, в которые не входят ни цена открытия, ни цена закрытия свечи, имел указанный тиковый объем или больше. Аналогичным образом регистрируется хвостатая свеча с нижним хвостом - цены закрытия и открытия свечи должны быть выше, чем кластер, имеющий минимально необходимый значимый объем (см. рис. 4).

 

Рис. 4. Значимые объемы за пределами тела свечей.

Красными горизонтальными линиями показаны границы кластеров для хвостатой свечи, расположенной слева по графику. Тело этой свечи находится в кластере 1.36470 (границы: 1.36465 - 1.36474), а значимый объем (373) - в кластере 1.3646 (границы 1.36455 - 1.36464). Две остальные хвостатые свечи не имеют в хвостах значимых объемов, а потому игнорируются.

Хвостатая свеча с достаточным объемом в хвосте визуализируется путем помещения на ее экстремуме значка "точки". Для качественной хвостатой свечи с верхним хвостом значок отображается на максимуме свечи и имеет красный цвет, а для свечи с нижним хвостом значок имеет синий цвет, отображаясь на минимуме свечи (см. рис. 5).

 

Рис. 5. Визуализация индикатора CaudateVolume. 

Также не забудем о том, что в новом индикаторе присутствует параметр, задающий высоту кластера - "Количество пунктов в одном кластере" (см. "Кластерный анализ").

Дополнительным сервисом индикатора CaudateVolume является возможность звукового оповещения о формировании качественной хвостатой свечи. Для этого необходимо установить значение параметра "Использовать звуковое сообщение при образовании хвостатой свечи?" в положение "Да". Аналогично звуковому оповещению, можно организовать отсылку Push-уведомлений на мобильное устройство. Для этого следует использовать параметр "Отсылать Push-уведомление при образовании хвостатой свечи?", предварительно настроив этот сервис в закладке "Уведомления" окна "Настройки" (пункт меню "Сервис") терминала.

 

Заключение

Напомним, что для работы всех индикаторов, использующих тиковые объемы, необходимо наличие файлов с данными о тиковом потоке специального формата. Эти файлы нужно расположить в папке "Каталог данных терминала\MQL4\Files". При отсутствии этих файлов индикаторы будут отображать только те данные, которые были накоплены за время их работы.

 

Индикаторы распространяются "как есть". Автор не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, понесенные трейдерами вследствие использования программ.

 

Игорь Герасько

Июль 2014