Советник Quantum

Развернутые результаты тестирования

Среди начинающих трейдеров наибольшей популярностью пользуется торговая система Мартингейла, основанная на том факте, что серия неудач не может быть бесконечной. Во многих случаях эта стратегия действительно работает, чем не забывают похвастаться те трейдеры, которым удалось попасть на относительно спокойный рынок со множеством глубоких коррекций. Но, так как тактика Мартингейла не является абсолютной системой, рано или поздно те, кто ее использует, получают этому подтверждение во всей его красоте: они теряют свои депозиты.

Итогом подобных уроков для любителей системы Мартингейла являются дальнейшие изыскания в этом же направлении. В конце концов некоторые из исследователей приходят к достаточно интересным и простым системам, но из-за своей приверженности к тактике Мартингейла попросту "не видят леса за деревьями", используя множественные входы в одном и том же направлении тогда, когда вполне достаточно одного ордера. Ярким примером такой зашоренности трейдеров-исследователей является система Quantum.

Скрипт FXTFileMaker_AnyData

 

В статье Тестирование на реальной истории был показан способ подстановки собственного файла данных в тестер стратегий MT4. В качестве примера использовался файл данных тикового потока из базы данных История тиков

К сожалению, разработанная методика не подходила для формирования в тестере стратегий нестандартных таймфреймов, а также других типов графического отображения котировок: эквиобъемных графиков и графиков, основанных на range-барах (графики равновысоких свечей). Идея, как исправить такое положение дел, появилась только сейчас, благодаря подсказкам, данным одним из участников форума под ником dorohov. Результатом  работы стала новая версия скрипта - FXTFileMaker_AnyData.

Скрипт ConvertTicksFile

 

Постепенное увеличение базы тиковой истории позволяет использовать ее в качестве замены той истории, которую предоставляют трейдеру брокеры, а не только для тестирования стратегий или в качестве исходных данных для тиковых индикаторов. Поэтому все актуальнее становится вопрос о том, как преобразовать данные из файлов тикового потока в формат, используемый терминалом Meta Trader 4, или другими торговыми платформами.

Индикатор ClusterBox_HVN_LVN

 

Узлы высоких и низких объемов (в литературе встречаются как High Volume Nodes и Low Volume Nodes - HVN и LVN) - это локальные экстремумы гистограммы рыночного профиля. Области максимума объемов указывают на уровни консолидации цены, а области минимума - на уровни поддержки и сопротивления. 

Скрипт FXTFileMaker

 

При проверке работоспособности экспертов в тестере стратегий Meta Trader 4 наиболее дотошные трейдеры сталкиваются с ограниченной точностью процесса тестирования. Связано это ограничение с тем, что детализированная история котировок хранится терминалом в виде минутных свечей. В свою очередь, каждая минутная свеча представлена только четырьмя значениями (ценами открытия, закрытия, максимума и минимума). Во многих случаях этого вполне достаточно для воспроизведения реальных событий, что и делает тестер, моделируя поведение цены внутри минутной свечи. Но для тех случаев, когда речь идет о восстановлении событий во время выхода важных новостей, моделирование оказывается бессильным, а помочь восстановить реальные события может только детализированная тиковая история.

Скрипт OneTicksFileMaker

 

Тиковая история, бесплатно предоставляемая на сайте Advance Tools (см. "История тиков"), фрагментирована, т. к. хранение данных одним большим файлом представляет трудности для их обслуживания. В то же время, для использования этой истории трейдерам как раз необходимы данные, представленные одним файлом. Рассмотрим, какие шаги необходимо предпринять, чтобы из нескольких архивов тиковых данных получить правильный файл, содержащий информацию о тиковой истории за наиболее продолжительный период времени. 

 

Индикатор QualityCaudateCandle

Индикатор CaudateVolume

 

Наиболее распространенной первичной целью технического анализа можно назвать вычисление уровня цен, на которых цена приостанавливает свое движение. Это уровни поддержки и сопротивления.

Классическим примером локальных экстремальных уровней является индикатор Fractals Билла Вильямса: нижний фрактал - поддержка, верхний - сопротивление. Своеобразным развитием индикатора Fractals стал индикатор, отображающий хвостатые свечи (см. "Три простых условия"). Правда, в нем не учитывался момент отнесения свечи к локальному экстремуму. Тем не менее, тот факт, что цена на протяжении времени формирования свечи отскакивала от ее экстремума, вполне можно считать наличием локального уровня поддержки или сопротивления.