Индикатор ClusterBox_TicksDensity

 

Анализ горизонтального сечения рынка помогает трейдеру выявить уровни, на которые пришлось наибольшее количество тиков в течение одного дня. Такие уровни, чаще всего, являются точками притяжения для рыночной цены до конца дня и еще некоторое время после его окончания. 

Но и при таком типе анализа имеется некоторая несправедливость по отношению к уровням. Так, некоторый уровень мог собрать большое количество тиков просто за счет долгого нахождения цены на нем. В то же время другой уровень, который формировался в течение нескольких минут, собрал половину от количества тиков, достигнутого предыдущим уровнем. Получается, что в абсолютном количестве разница между значениями большая, причем в пользу "долговременного уровня", а если подсчитать плотность тиков на каждом из уровней, то окажется, что превосходство такого типа дутое (см. рис. 1).

Рис. 1. "Дутый" максимальный тиковый уровень цены.

Как показано на рис. 1, уровень с максимальным  количеством тиков за день (467) был сформирован на 62-х барах. То есть это количество было достигнуто за счет долгого пребывания цены на одном и том же уровне. Плотность тиков на этом уровне составляет достаточно малую величину: 467 / 62 = 7.53 тиков/бар. 

Попробуем найти уровень с максимальной плотностью тиков за день. Визуально определить это получится далеко не сразу. Гистограмма отображает лишь общее количество тиков. Переходя от одного кластера к другому в сторону понижения объема, получаем некоторое увеличение плотности: 24.9 и 34.57 тиков/бар. В конце концов, находим такой уровень. Это неприметный кластер 1.34412 с объемом 68 тиков. Такой объем был достигнут всего лишь на одном баре, что дает несравнимо большее значение плотности, чем все рассмотренные выше кластеры.

 

Индикатор ClusterBox_TicksDensity

Чтобы не производить столь утомительные расчеты вручную, достаточно использовать специальный индикатор - ClusterBox_TicksDensity. Он автоматически посчитает плотность тиков для каждого кластера текущего дня и отобразит результаты в виде гистограммы с числовыми значениями (см. рис. 2).

Рис. 2. Плотность тиков для кластеров высотой 15 пунктов.

Гистограмма всегда размещается с правой стороны графика, показывая данные только для текущего торгового дня, как бы ни был позиционирован график. 

При работе с индикатором ClusterBox_TicksDensity особое внимание следует уделить следующему моменту: показания индикатора зависят от выбранного периода графика. К примеру, на рис. 2 (таймфрейм М15) максимальная плотность достигнута на уровне цены 1.34055, а за тот же день на таймфрейме М5 максимальная плотность окажется у кластера 1.34160 (см. рис. 3).

Рис. 3. Плотность при периоде графика М5.

Это происходит по той простой причине, что при расчете плотности используется деление общего количества тиков кластера на количество баров, входящих в этот кластер. Ну а количество баров дня, представляющих различные таймфреймы, конечно же, различно. Отсюда и исходит относительность подобного типа анализа.

 

Параметры индикатора

Индикатор позволяет полностью настраивать свой вид при помощи восьми настроечных параметров (см. рис. 4).

Рис. 4. Настроечные параметры индикатора. 

Первые два параметра не нуждаются в особом представлении. Это высота кластера в пунктах и цвет линий гистограммы, которым отображаются показания индикатора.

Параметр "Макс. ширина гистограммы в барах" указывает продолжительность наибольшей линии гистограммы в барах, если считать от правого края графика (см. рис. 5).

Рис. 5. Максимальная ширина гистограммы.

Для комфортного отображения гистограммы необходимо измерить расстояние от правого края графика до места отображения формирующегося бара при текущем таймфрейме и масштабе. Полученное значение и следует присвоить третьему параметру индикатора.

Четвертый параметр позволяет указывать одну из пяти различных толщин линий гистограммы. Чем меньше высота кластера, тем меньшую толщину линии следует выбирать.

Последние четыре параметра управляют отображением числовых значений плотности, отображаемых индикатором слева от столбцов гистограммы. "Точность представления значений" - это количество знаков после запятой, выводимых вместе с величиной плотности. При желании этот параметр можно указать равным нулю.

В тех случаях, когда необходимо сравнить показания профиля рынка и показания плотности тиков, можно отключить визуализацию значений плотности ("Отображать значения плотности на графике?" - "Нет") и установить высоту кластера равной 1-у пункту (см. рис. 6).

Рис. 6. Сравнение профиля рынка (слева) и плотности тиков (справа).

 

Заключение

Недостатком рассмотренного типа кластерного анализа является достаточно сильная зависимость показаний индикатора от высоты кластера и выбранного таймфрейма. По всей видимости, полноценным этот анализ может стать только при учете показаний индикатора на нескольких таймфреймах, когда к сведению принимаются только совпадающие данные по уровням максимальной плотности тиков.

 

 

Внимание! Обязательно прочесть инструкцию о совместном использовании тиковых индикаторов.