Индикатор DiagonalCrossSection

 

Диагональное сечение рынка - не более чем выражение, т. к. технически объяснить "диагональ рынка" не представляется возможным. Изначально термин появился в виде шутки, а потом просто вошел в жизнь наряду с вертикальным и горизонтальным сечениями. Отчасти термин объясняется как симбиоз упомянутых сечений, а потому в некотором роде его можно считать оправданным.

Идея диагонального сечения появилась в результате неудовлетворенности предыдущими двумя сечениями, которые разобщали данные: вертикальное сечение - по свечам, а горизонтальное - по кластерам. Третий вид сечения призван объединить получаемые данные, разрезая их в тех местах, где они физически разобщаются, а не путем надуманного деления по времени или по уровням.

Суть диагонали рынка заключается в регистрации общего тикового объема уровня накопительным итогом до тех пор, пока цена не поднимется выше кластера или не опустится ниже него более чем на один кластерный уровень. В качестве примера рассмотрим рис. 1.

 Рис. 1. Переход цены между наборами кластеров.

 

В некоторый начальный момент времени (левая граница рис. 1), цена находится в одном кластере (обозначен цветом синего оттенка), а потом опускается на один кластер ниже (розовый цвет). С этого момента подсчитывается сумма тиков для двух текущих кластеров в отдельности.

В 20:00 цена покидает верхний кластер, переходя к еще более высокому кластеру (бледно-золотистый цвет). Таким образом, непрерывность розового кластера считается оконченной, а первая диагональ рынка - сформированной. Получаем кластер 1.35900 (цены от 1.35880 до 1.35930) со временем действия от 18:25 до 19:40. Конечное время действия кластера используется именно то, которое соответствует времени последнего зафиксированного в кластере тика. Просто регистрация этого события происходит позже, т. к. об окончании формирования кластера мы можем узнать только несколько свечей спустя - в момент перехода цены в третий кластер.

Диагональ кластера 1.35950 продолжает свое формирование, т. к. цена не отошла от него на расстояние, большее чем высота одного кластера. И одновременно с этим начинает формирование еще одна диагональ - диагональ кластера 1.36000. Таким образом, в один момент времени процесс формирования диагонали может затрагивать не более чем два кластера. Переход к третьему кластеру означает окончание формирования одной из текущих диагоналей. Далее процесс повторяется по тем условиям, которые описаны выше.

Графически диагонали рынка отображаются как прямоугольники. Высота каждого прямоугольника определяется ценовой областью действия кластера, а длина - временем, в течение которого цена присутствовала в кластере. В итоге получаем общую картину, которая характерна для показаний индикатора DiagonalCrossSection (см. рис. 2).

 Рис. 2. Индикатор DiagonalCrossSection.

 

Представление данных о тиковых объемах без искусственного деления их по времени позволяет увидеть рынок с совершенно другой стороны, которая в корне отличается от классического взгляда на рынок. Так, на рис. 2 мы явно видим область скопления больших объемов на уровне кластера 1.35900. Преодолеть эту область цена не смогла, что и вызвало падение цены. В то же время формирование относительно большой величины объемов на уровне кластера 1.35800 (2161) не смогло удержать цену от дальнейшего падения, т. к. длина диагонали (временнáя продолжительность) недостаточна.

Таким образом, кластерный анализ диагоналей рынка подразумевает комплексный подход, учитывающий не только объем кластера, но и его продолжительность.

 

Параметры индикатора

Набор настроечных параметров индикатора DiagonalCrossSection во многом повторяет тот набор, который можно увидеть у индикаторов ClusterBox (см. "Вертикальное сечение рынка") и ClusterBox_Histogramm (см. "Горизонтальное сечение рынка"). Настройки цветов для минимального объема каждого кластера указывают на цвет отображения как прямоугольника, так и текстовой надписи внутри него.

Отличия можно увидеть только в двух новых параметрах: "Имя шрифта" и "Размер шрифта". Как нетрудно догадаться, это параметры, при помощи которых можно устанавливать вид текстовых надписей, указывающих тиковый объем каждого из кластеров.

Также особое внимание стоит обратить на значение параметра "Количество баров для отображения". Для младших таймфреймов (М1, М5, М15) большое значение этого параметра (5000 и более) слабо влияет на производительность индикатора, т. к. для этих таймфреймов нужно иметь дело с меньшим количеством тиков, приходящихся на одну свечу. С ростом таймфрейма удельный вес тиков увеличивается, что замедляет работу индикатора. Так, на таймфрейме Н1 при условии наличия достаточной тиковой истории ощутить замедление работы индикатора можно уже при величине параметра в 2000 баров.

 

Курьезы индикатора

При работе индикатора часто можно увидеть наложение одних его показаний на другие (см. рис. 3).

 Рис. 3. Смешение показаний индикатора.

 

Такое, чаще всего, происходит на старших таймфреймах (Н1 и выше) или при указании относительно небольшой высоты кластера. Именно таким образом в полной мере проявляется проблема нехватки оконного пространства для отображения нескольких различных данных, относящихся к одной и той же свече.

В данном случае (на рис. 3) в результате получения рынком информации о величине новой учетной ставки ФРС свеча 21:00 получилась достаточно волатильной. Причем цена за время формирования свечи падала и вырастала неоднократно. Таким образом, один и тот же кластер начинал и заканчивал свое формирование также неоднократно. Это привело к формированию различных диагоналей на одних и тех же уровнях цены. Данные об этих диагоналях по времени и по цене занимают одни и те же места, что и приводит к наслоению информации.

К сожалению, простыми методами решить проблему невозможно, а сложные решения приведут к уменьшению и без того не очень высокой скорости выполнения программы.

В таких случаях можно лишь порекомендовать трейдеру использовать младшие таймфреймы. К примеру, на графике М1 этот же интервал отображается без наслоений графики (см. рис. 4).

Рис. 4. Отсутствие наслоения информации на ТФ М1.

 

Второй способ -  установить бόльшую высоту кластера (см. рис. 5).

 Рис. 5. Отсутствие наслоения данных на Н1.

 

В данном конкретном случае высота кластера увеличена с 50-и до 175-и пунктов.

Оба описанных способа решения проблемы нельзя назвать панацеей, т. к. у них есть свои минусы. Поэтому к появлению наслоения данных нужно просто отнестись с пониманием.

 

 

Внимание! Обязательно прочесть инструкцию о совместном использовании тиковых индикаторов.