Индикатор BearBullBalance

Индикатор BearBullBalance_HiddenGeneral   

Индикатор BearBullBalance_OpenZero

 

Одной из составляющих анализа тиковых объемов является сравнение сил покупателей (быков) и продавцов (медведей), действовавших за тот или иной период. В пределах какой-либо биржевой площадки такой анализ опирается на реальные объемы заключенных сделок. При использовании терминала МТ4 такой возможности нет. Тем не менее, вполне можно использовать опосредованные данные о силах быков и медведей, опираясь на тиковые данные. Технология подсчета величины одной или другой силы на основании тиковых данных логически следует из процесса формирования биржевых цен. Рассмотрим его.

 

Процесс формирования биржевых цен

Действующие на данный момент цены Bid и Ask являются показателями наилучших (опять же, на данный момент) цен, по которым участники рынка готовы соответственно купить и продать актив. Отдельно заметим, что покупка в данном случае для предлагающей стороны осуществляется по цене Bid, а не Ask, как если бы эта сторона выступала покупателем "по рынку". Аналогичным образом, другой участник рынка с наилучшей заявкой на продажу осуществляет эту операцию по цене Ask. В терминах МТ4 предлагающие стороны оперируют отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример формирования текущих рыночных цен.

 

Синими линиями обозначены ордера Buy Limit, а красными - ордера Sell Limit. Самая высокая цена из ордеров Buy Limit формирует цену Bid (Покупатель №1), а самая низкая цена из ордеров Sell Limit - цену Ask (не путать с ценами срабатывания этих ордеров, которые противоположны указанным). Все остальные лимитные ордера в пределах терминала МТ4 трейдеру не видны. Также ему не видны объемы действующих заявок.

Предлагающие стороны борются с себе подобными, пытаясь вывести свою заявку на наилучшую цену так, чтобы пришедший рыночный покупатель или продавец совершил сделку именно с ними, а не с их конкурентами. Постоянное улучшение цен с одной и с другой стороны приводит к сужению спреда. Расширение спреда (ухудшение одной или обеих рыночных цен) происходит в том случае, если наилучшее предложение (лимитный ордер) по какой-то причине было изменено. Очевидно, что это могло произойти по двум причинам:

  • Предлагающая сторона сняла свою заявку (ордер удален или изменена цена его открытия на худшую относительно клиента).
  • Появился рыночный покупатель или продавец (клиент), заключивший сделку по предложенной цене.

В любом из указанных случаев происходит, как бы, движение очереди. Первый предлагающий в очереди был обслужен, наступает очередь следующего за ним. Цена этой новой заявки и становится текущей рыночной ценой.

 

Принцип подсчета сил быков и медведей

Исходя из вышеописанного процесса, можно сделать выводы:

  1. Рост цены Ask вызван тем, что на рынке появился клиент, купивший актив по предыдущей рыночной цене, или тем, что предлагающий продавец не хочет продавать актив по такой низкой цене, и отменил свое предложение. Любое из этих событий можно отнести к усилению бычьих настроений или к росту силы быков.
  2. Падение цены Bid вызвано тем, что на рынке появился клиент, продавший актив по предыдущей рыночной цене, или тем, что предлагающий покупатель не хочет покупать актив по такой высокой цене, и отменил свое предложение. Эти события относим к усилению медвежьих настроений или к росту силы медведей.
  3. Падение цены Ask вызвано тем, что на рынке появилось более выгодное предложение продажи актива, но на него еще нет покупателя. Это событие нельзя отнести к росту силы быков или медведей, т. к. сделка точно не совершена.
  4. Рост цены Bid вызван тем, что на рынке появилось более выгодное предложение покупки актива, но на него еще нет продавца. Это событие также нельзя относить к росту силы быков или медведей.

 

На основе сделанных выводов достаточно легко формализовать процесс подсчета сил быков и медведей:

  1. Прирост силы быков осуществляется в тот момент, когда цена Ask текущего тика стала больше, чем цена Ask предыдущего тика.
  2. Прирост силы медведей осуществляется, когда цена Bid текущего тика стала меньше, чем цена Bid предыдущего тика.

Другие случаи изменения цен при подсчете сил быков и медведей стоит игнорировать.

Далее необходимо определиться, в каких единицах требуется производить расчет сил. Одним из способов является принятие за единицу момент прихода нового тика. В итоге каждое изменение соответствующей цены (Bid или Ask) приносит одну единицу силы в стан быков или медведей. Другой же способ может учитывать не только факт поступления новой цены, но и количество пунктов, на которое цена изменилась. То есть за единицу силы берется изменение цены за один тик на один пункт. Так, если цена за один тик изменилась на два пункта, то это уже две единицы силы. Изменение цены за один тик на три пункта - три единицы и т. д.

Остановиться на одном из озвученных подходов достаточно сложно. Поэтому в приведенных ниже индикаторах выбор метода расчета оставлен на откуп трейдеру. Указать метод расчета можно при помощи настроечного параметра "Баланс в тиках или в пунктах". Баланс в тиках считается только по количеству тиков, а в пунктах - по количеству пунктов изменения цены за один тик.

 

Индикатор BearBullBalance

Индикатор отображает совокупные силы быков и медведей для каждой из свечей текущего периода графика. Силы быков занимают положительную зону значений индикатора, а силы медведей - отрицательную (см. рис. 2).

 Рис. 2. Показания индикатора BearBullBalance.

 

Суммарная сила той или иной стороны отображается серой линией гистограммы. Более толстыми зелеными столбиками гистограммы показываются свечи, на которых обнаружено превосходство сил быков над медведями. Высота гистограммы указывает величину превосходства. Аналогичным образом следует понимать красные столбцы гистограммы. Это случаи превосходства сил медведей над силами быков.

Индикатор отображает данные только для тех свечей, для которых доступна тиковая история. Поэтому соответствующий файл типа tks должен находиться в папке MQL4\Files каталога данных терминала. Получить такой файл можно путем самостоятельного сбора тиков (см. "Сборщик тиков") или при помощи копирования уже собранной истории из базы данных (см. "История тиков").

Также в процессе работы индикатор сам собирает альтернативную историю тиков с тем, чтобы не терять собранную в онлайн-режиме информацию. Для этой цели создается файл "имя символа"temp.tks, где "имя символа" - название текущего финансового инструмента. Сохранение данных в файл производится только в момент деинициализации индикатора (отключение индикатора, выключение терминала, переключение таймфрейма, символа, счета, компиляция индикатора).

В момент очередного подключение индикатора к графику содержимое альтернативного файла тиков полностью копируется в оперативную память компьютера. Поэтому необходимо следить за размерами альтернативного файла истории тиков, время от времени удаляя его, и подкладывая вместо него основной файл тиковой истории.

 

Индикатор BearBullBalance_HiddenGeneral

Во многих случаях отображение суммарных значений сил быков и медведей (столбцы гистограммы серого цвета) трейдеру не требуется. Более того, в этих случаях общая гистограмма мешает, безосновательно увеличивая масштаб представления данных. В итоге величины превосходства силы одной или другой стороны кажутся колеблющимися около нуля.

Описываемое положение дел исправлено во второй версии индикатора - BeraBullBalance_HiddenGeneral. Этот индикатор отображает только разницу в соотношении сил быков и медведей (см. рис. 3).

Рис. 3. Индикатор BearBullBalance_HiddenGeneral.

 

В остальном новый индикатор ничем не отличается от своего предшественника.

 

Индикатор BeraBullBalance_OpenZero

Еще один подход к измерению силы быков и медведей в пределах одной свечи - разделение тиков относительно первого тика свечи, т. е. цены ее открытия. Так, все тики, которые оказались выше цены открытия, учитываются в качестве роста силы быков, а тики, оказавшиеся ниже цены открытия - в качестве роста силы медведей. Тики, равные цене открытия, ни к одной из сторон не относятся. На рис. 4 приведен пример показаний индикатора на графике равновысоких свечей высотой 10 пунктов.

Рис. 4. Индикатор BearBullBalance_OpenZero.

 

Показания индикатора, находящегося выше на рис. 4, отображают ситуацию в пунктах (т. е. один тик, изменивший цену на 10 пунктов добавляет к силе быков или медведей 10 единиц). Показания индикатора, расположенного ниже, дают представление именно о тиках внутри свечи (т. е. один тик добавляет только 1-у единицу).

 

 

 

Внимание! Обязательно прочесть инструкцию о совместном использовании индикаторов тиковых объемов.